Tăng cường quản lý rủi ro, hệ thống ngân hàng thương mại

Tăng cường quản lý rủi ro, hệ thống ngân hàng thương mại

Luận án AZ: Giải pháp để nâng cao hệ thống quản lý rủi ro các giải pháp ngân hàng thương mại bao gồm những điều sau đây:

Hệ thống quản lý rủi ro trong ngân hàng thương mại trong những năm gần đây đã được quan tâm đến một mức độ nhất định, nhưng do hệ thống thể chế và kỹ thuật hạn chế không thể đáp ứng các nhu cầu phức tạp Journal của một ngân hàng thương mại hiện đại hoạt động trong môi trường nguy hiểm và không đầy đủ như Việt Nam. Trong thời gian gần đây, cùng với quá trình tự do hóa mức độ rủi ro tài chính đang ngày càng tăng, đặc biệt là rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá, rủi ro thị trường và rủi ro thanh khoản. Vì vậy, cùng với các hệ thống thông tin quản lý ngân hàng thương mại nâng cấp NN nên phát triển các chiến lược và quy trình xử lý rủi ro đối với toàn bộ hoạt động. Các rủi ro chung trong hoạt động ngân hàng nên được dành để trang trải quỹ rủi ro ở phần đầu của việc thực hiện của sản phẩm.

Yếu tố ảnh hưởng tỷ giá hối đoái

Giá phân loại
Khái niệm về tỷ giá hối đoái
Nghiên cứu về tỷ giá hối đoái lựa chọn chế độ
Phát triển công nghệ hệ thống ngân hàng thương mại
Thiết lập và duy trì một cơ chế kiểm tra, kiểm toán nội bộ thích hợp và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại. Kiểm soát nội bộ tốt để tạo điều kiện nhanh chóng phát hiện và ngăn ngừa các sai sót và gian lận trong hoạt động tín dụng. Cũng góp phần cải thiện các quy trình quản lý rủi ro và giải pháp.

Xem thêm: Sự hình thành và phát triển của hệ thống ngân hàng của Việt Nam

Các ngân hàng thương mại cần cải thiện cơ chế kiểm tra, hệ thống kiểm toán nội bộ cho đơn vị của mình trên cơ sở các quy định khung về các yêu cầu tối thiểu cần thiết cho việc kiểm tra hàng hóa và thương mại ngân sách kiểm toán nội bộ do Ngân hàng Nhà nước. Dựa trên các nguyên tắc của Ủy ban Basel, đã lựa chọn các ứng dụng sáng tạo các điều kiện cụ thể của nước ta ban hành các nguyên tắc cơ bản làm cơ sở cho việc đánh giá việc kiểm toán nội bộ kiểm tra cơ chế của tất cả các giao dịch và ngoại bảng của ngân hàng thương mại.

Hoạt động kiểm soát nội bộ có hai phương pháp chính là kiểm tra trực tiếp và hệ thống đánh giá giám sát gián tiếp thông qua các mục tiêu hoạt động. Những phương pháp này có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Dựa trên kết quả kiểm tra trực tiếp trên nền tảng này thực hiện theo chuẩn mực kiểm toán và phương pháp phân tích và đánh giá gián tiếp thông qua hệ thống phân tích các chỉ số hoạt động sẽ trở nên chính xác và tin cậy hơn, qua đó tạo nên một kênh giám sát có hiệu quả với các hoạt động của ngân hàng. Bên cạnh các hoạt động kiểm soát nội bộ cần được thực hiện kết hợp với kiểm toán độc lập, sự phối hợp của các kiểm soát bên trong kiểm toán bên ngoài sẽ nghiêm hạn chế đến mức tối thiểu nguy cơ che dấu, do đó giảm thiểu các thiệt hại gây ra.

Các ngân hàng thương mại nên xác định tiêu chí để theo dõi, kiểm tra và chế độ báo cáo.

Hiệu năng hệ thống giám sát các ngân hàng thương mại hiện nay quá nghiêm trọng tại địa điểm kiểm tra, thanh tra coi thường giám sát từ xa và kiểm toán nội bộ. Ý nghĩa của việc giám sát từ xa và các hoạt động kiểm toán nội bộ đối với các ngân hàng là thông tin được tạo ra, hệ thống tín hiệu cảnh báo để ngăn chặn thất bại quá sớm có thể đến từ nhiều phía cho NH, trong khi hỗ trợ việc của thanh tra xử lý ngay chính, hiệu ứng kịp thời và thiết thực, không bực bội kinh doanh .

Để đạt mục tiêu trên các ngân hàng thương mại cần phải tổ chức lại hệ thống phân tích và đánh giá các chỉ tiêu tài chính và các chỉ số khác của vốn cơ bản, giá trị lãi suất thực tế, dự trữ vốn, cho vay và các tài sản khác để điều chỉnh sự giám sát quản lý kịp thời. Mặt khác để điều chỉnh và cải thiện chất lượng của kiểm toán nội bộ từ quá trình kiểm toán để xác thực và độ tin cậy của các thông tin, các chỉ số tài chính cũng như các khuyến nghị để cải thiện tài chính quản lý (tư vấn), bồi dưỡng thanh tra, kiểm toán theo tiêu chuẩn quốc tế. Thực hiện nghiêm túc các báo cáo tài chính, thống kê và báo cáo khác theo quy định, hiện đại hóa hệ thống thông tin quản lý (MIS) để nâng cao năng suất và hiệu quả xử lý thông tin.

Quản lý rủi ro tín dụng

Tổ chức lại mô hình quản lý tín dụng trong nhóm S, có thể phân loại chính sách khoa học cụ thể và phân cấp quản lý của các chi tiết của từng nhân viên cho vay.

Quá trình thẩm định dự án hiện đại hóa, các phần mềm ứng dụng phục vụ cho công tác thẩm định. phân tích tài chính, tiếp cận thông tin, thực hiện hệ thống để các cấp quản lý tín dụng cần thiết.
Dành kinh phí thích đáng để đào tạo và đào tạo lại kỹ năng tín dụng đặc biệt của phân tích tài chính, mô hình tín dụng, thẩm định dự án, tiếp thị, nghiên cứu thị trường và một số kỹ năng khác cho một số lượng lớn các khoản tín dụng khoa học.

Nghiên cứu tổ chức đánh giá hoạt động của KH KH đặc biệt lớn, trên cơ sở đó hạn mức tín dụng cốt liệu xây dựng cho một ngành công nghiệp hoặc khoa học cụ thể, đánh giá sự phù hợp của các khoản tín dụng và hạn mức tín dụng, tín dụng và tiến hành đánh giá lại trước khi thời hạn của các khoản nợ vay hoặc gia hạn.

Phân loại các khoản cho vay và phương thức cung cấp cho phù hợp với quy định của nghiên cứu SB và kiến nghị với các ngân hàng trung ương trong khu vực này theo thông lệ quốc tế để kịp thời bổ sung, sửa đổi.

Xây dựng một hệ thống đo lường rủi ro tín dụng, tín dụng chấm điểm hệ thống phù hợp với mục tiêu lợi nhuận và khả năng của các ngân hàng chấp nhận rủi ro.

Tổ chức đánh giá thường xuyên về chất lượng tín dụng để có biện pháp kịp thời điều chỉnh các hạn mức tín dụng cho kế hoạch.

Thiết lập các giới hạn bảo lãnh tín dụng cho từng kế hoạch, quy trình đánh giá được ban hành bảo đảm tương tự trên các khoản vay, lập tài khoản quản lý quy trình tờ chính xác và toàn diện, đặc biệt là ở cấp chi nhánh.

Quản lý rủi ro thanh khoản

Tăng cường nghiên cứu và phân tích kinh tế nhằm ngăn ngừa rủi ro thanh khoản từ xa.

Xây dựng quy trình phân tích mức độ thanh khoản của các chi nhánh, đồng thời thay đổi hệ thống thanh khoản tính theo hạn ngạch hiện cố định bởi dòng chảy của các dòng thanh khoản trong hoạt động tín dụng.

Đa dạng hóa các loại hình tiền gửi KH để ổn định thanh khoản. Đối với S lớn có ảnh hưởng trực tiếp đến thanh khoản yêu cầu cam kết mạnh mẽ về tiến độ thực hiện của doanh nghiệp để tránh biến động lớn trong quản lý thanh khoản.

Phát triển kế hoạch dự phòng thanh khoản hợp lý.

Quản lý rủi ro ngoại hối

Thiết lập một hệ thống các giới hạn về hoạt động ngoại hối của các nguồn tài trợ và phòng cho một cơ cấu ngành cụ thể cũng như trạng thái ngoại tệ trên tài sản tài chính.

Đặt giới hạn trên sự chênh lệch cho phép giữa các tài sản và nợ phải trả bằng ngoại tệ đối với từng bộ phận kinh doanh.

Đặt các giới hạn mà các bộ phận kinh doanh có thể được mua vào không có kinh phí trung ương phòng thông báo trước.

Đặt giới hạn về nghiệp vụ ngoại tệ trong phạm vi phòng quỹ Trung ương bao gồm giới hạn theo ngày, qua đêm và giới hạn nhiệm kỳ cho từng đối tác kinh doanh và mỗi nhân viên giao dịch.

Quản lý rủi ro lãi suất

Để báo cáo thống nhất chi tiết về rủi ro lãi suất và thủ tục phân tích, diễn biến lãi suất theo hướng định lượng mức độ rủi ro, dựa trên các giải pháp tăng hoặc giảm lãi suất khi cần thiết.

NH cần có những quy định bắt buộc về đánh giá cụ thể về rủi ro lãi suất đối với một sản phẩm hoặc dịch vụ tín dụng trước khi đưa ra thị trường. Xây dựng quy trình dự báo diễn biến lãi suất trong nước, trên cơ sở đó các ứng dụng của bảo hiểm rủi ro cụ hiệu quả.

Quản lý rủi ro thị trường

Ủy ban quản lý quỹ - tài sản nên tập trung vào giám sát các cấu trúc và thành phần của vốn, tài sản của ngân hàng và quyết định tăng giá và cho vay; quyết định để phát triển và sự kết hợp của vốn và tài sản; đánh giá rủi ro thị trường trong việc giới thiệu các sản phẩm mới ra thị trường.

NH nên xây dựng cơ chế giá nội bộ phản ánh bản chất của hoạt động kinh doanh như là cơ sở cho việc xác định các trung tâm lợi nhuận, việc xây dựng và áp dụng các giá trị đo lường thiệt hại tài sản (hệ số VAR), đưa vào phần mềm quản lý nhà nước, lợi nhuận doanh nghiệp và hạn mức lỗ và giới hạn cho các tổ chức tài chính.

Hoạt động quản lý rủi ro

Vốn rủi ro hoạt động là ít quan tâm đến các loại rủi ro của các ngân hàng thương mại. Nhiệm vụ của các rủi ro hoạt động là để thu thập dữ liệu về hoạt động thua lỗ để quyết định sự mất mát có thể chấp nhận và thiết lập hạn ngạch cho những năm tiếp theo. Dữ liệu phân tích sẽ xác định những lĩnh vực, sản phẩm hoặc quy trình có nguy cơ cao, đảm bảo sự kiểm soát của các lỗ phù hợp với khẩu vị rủi ro của ngân hàng.

Ngoài ra, cần xây dựng một kế hoạch để duy trì một doanh nghiệp toàn diện để tiếp tục hoạt động ngân hàng trong trường hợp có thảm họa hoặc kinh doanh bị gián đoạn do nguyên nhân khách quan. Việc xây dựng kế hoạch này có thể được thực hiện bằng cách gia công phần mềm và tự phát triển hoặc các ngân hàng sẽ thu thập các dự thảo kế hoạch từ các bộ phận, các khu vực nhạy cảm nhất và kế hoạch chung cho cả ngân hàng.

Tăng cường quản trị rủi ro hệ thống ngân hàng thương mại